Programa del Curso

Visión general de la MATLAB caja de herramientas financieras

Objetivo: Aprender a aplicar las diversas funcionalidades incluidas en la MATLAB Financial Toolbox para realizar análisis cuantitativos para la industria financiera. Obtenga el conocimiento y la práctica necesarios para desarrollar de manera eficiente aplicaciones del mundo real que involucren datos financieros.

  • Asignación de activos y optimización de carteras
  • Análisis de riesgos y Investment Rendimiento
  • Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones
  • Análisis de Series Temporales Financieras
  • Regresión y estimación con datos faltantes
  • Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros
  • Simulación Monte Carlo de modelos SDE

Asignación de activos y optimización de carteras

Objetivo: realizar la asignación de capital, la asignación de activos y la evaluación de riesgos.

  • Estimación de la rentabilidad de los activos y de los momentos de rentabilidad total a partir de los datos de precios o rentabilidad
  • Cálculo de estadísticas a nivel de cartera, como la media, la varianza, el valor en riesgo (VaR) y el valor condicional en riesgo (CVaR)
  • Realización de optimización y análisis de carteras de media-varianza restringida
  • Examinar la evolución temporal de las asignaciones eficientes de carteras
  • Realización de la asignación de capital
  • Contabilización de la rotación y los costes de transacción en los problemas de optimización de carteras

Análisis de riesgos y Investment Rendimiento

Objetivo: Definir y resolver problemas de optimización de carteras.

  • Especificar el nombre de una cartera, el número de activos de un universo de activos y los identificadores de activos.
  • Definición de una asignación inicial de cartera.

Análisis de Renta Fija y Valoración de Opciones

Objetivo: Realizar análisis de renta fija y valoración de opciones.

  • Análisis del flujo de caja
  • Realización de análisis de valores de renta fija conforme a la SIA
  • Realización de precios básicos de opciones Black-Scholes, Black y binomiales

Análisis de Series Temporales Financieras

Objetivo: analizar datos de series temporales en mercados financieros.

  • Realización de cálculos matemáticos de datos
  • Transformación y análisis de datos
  • Análisis técnico
  • Gráficos y diagramas

Regresión y estimación con datos faltantes

Objetivo: Realizar una regresión normal multivariante con o sin datos faltantes.

  • Realización de regresiones comunes
  • Estimación de la función logarítmica de verosimilitud y errores estándar para la prueba de hipótesis
  • Completar los cálculos cuando faltan datos

Indicadores Técnicos y Gráficos Financieros

Objetivo: Practicar el uso de métricas de rendimiento y gráficos especializados.

  • Medias móviles
  • Osciladores, estocásticos, índices e indicadores
  • Reducción máxima y reducción máxima esperada
  • Gráficos, incluidas las bandas de Bollinger, los gráficos de velas y las medias móviles

Simulación Monte Carlo de modelos SDE

Objetivo: Crear simulaciones y aplicar modelos SDE

  • Movimiento browniano (BM)
  • Movimiento browniano geométrico (GBM)
  • Elasticidad de varianza constante (CEV)
  • Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Casco-Blanco/Vasicek (HWV)
  • Heston

Conclusión

Requerimientos

  • Familiaridad con el álgebra lineal (es decir, operaciones matriciales)
  • Familiaridad con las estadísticas básicas
  • Comprensión de los principios financieros
  • Comprensión de MATLAB los fundamentos

Opciones de cursos

  • Si desea tomar este curso, pero carece de experiencia en MATLAB (o necesita un repaso), este curso puede combinarse con un curso para principiantes y proporcionarse como: MATLAB Fundamentos + MATLAB para Finanzas.
  • Si desea ajustar los temas tratados en este curso (por ejemplo, eliminar, acortar o alargar la cobertura de ciertas funciones), póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.
  14 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Las fechas están sujetas a disponibilidad y tienen lugar entre 09:30 y 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

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